Một cuộc dạo chơi ngẫu nhiên không thiên vị (theo bất kỳ số thứ nguyên nào) là một ví dụ về a martingale. … Trình tự này do đó là một martingale. Hãy để Y =X 2- n trong đó X là tài sản của con bạc từ ví dụ trước. Sau đó, dãy {Y : n=1, 2, 3,…} là một martingale.
Đi bộ ngẫu nhiên với Drift có phải là một cuộc hành trình không?
1.7. Ví dụ: Một cuộc dạo chơi ngẫu nhiên là một cuộc dạo chơi martingale nếu nó không có độ trôi. Một cách chung để có được martingale là bắt đầu với một biến ngẫu nhiên, F (ω) và xác định Ft=E [F | Ft].
Làm thế nào bạn có thể biết nó có phải là martingale không?
Nói chung, nếu Yt+1-Yt=bt(Xt+1-Xt) đâu (Xt, ℱt) là martingale và btcó thể đo lường được ℱt, thì Ytcũng là martingale với tôn trọng ℱt
Mô hình đi bộ ngẫu nhiên là gì?
1. Một trong những mô hình đơn giản nhưng quan trọng nhất trong dự báo chuỗi thời gian là mô hình bước đi ngẫu nhiên. Mô hình này giả định rằng trong mỗi khoảng thời gian, biến có một bước ngẫu nhiên khác với giá trị trước đó của nó và các bước được phân phối độc lập và giống hệt nhau ở kích thước(“i.i.d.”).
Đi bộ ngẫu nhiên không đối xứng có phải là một cuộc hành trình không?
Đi bộ ngẫu nhiên bất đối xứng
là a martingale. Điều quan trọng là thuật ngữ (n (p-q) ) bù đắp cho sự sai lệch và 'khôi phục lại sự công bằng'.
